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NASDAQ證交所用AI偵測股票幌騙詐欺活動

NASDAQ證交所已開始利用深度學習演算法來辨識可疑交易。法新社

近幾年股市出現全新詐騙手法。交易者會先預掛某家公司股票的大量賣單,藉此嚇唬其他投資者拋售股票,導致股價重挫。之後再取消賣單,迅速低接其他人拋出的大量股票。為此,NASDAQ證券交易所在10月推出一種人工智慧(AI)工具,用深度學習來辨識可疑的交易。

根據財富(Fortune)報導,這種稱為幌騙(spoofing)的非法手段已眾所周知,卻很難監管。因為背後的交易員能利用演算法一再下達並迅速取消買賣單。

NASDAQ已將新軟體與其常規系統一起使用,以發現內線交易等股市犯罪行為。NASDAQ最終還計劃將此AI工具賣給其他交易所。

NASDAQ用掛單、交易數據及非公開資訊來訓練其深度學習演算法。經過1年的測試,創建該技術的團隊認為該技術已夠可靠,可廣泛使用。

使用AI的辨識詐欺行為的潛在風險是出現大量誤報,會讓審查可疑交易的工作人員負擔過重。NASDAQ機器學習負責人Michael O’Rourke表示,現在要計算出有意義的錯誤率還為時尚早,但他認為有限誤報是可接受的。

目前不僅NASDAQ使用機器學習來辨識股票詐欺行為。例如,密西根大學(University of Michigan)也在開發AI統計技術,以打擊詐欺者。但問題在於,該大學缺乏對培訓系統很重要的市場數據的存取權限。

密西根大學法學副教授Gabriel Rauterberg表示,在沒有實際市場和即時存取交易數據的情況下,要建構演算法來檢測操縱股價行為存在很大障礙。

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